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クレジット・ソリューションズ・カンファレンスの振り返り
金融機関
弊社が主催するクレジット・ソリューションズ・カンファレンスは、変化する環境下での資金調達について考察する機会となった。収録されたビデオでは、グローバル・トレード・レビュー（GTR）の Shannon Manders 氏がモデレーターを務め、主要なトレンドと検討事項についてパネルディスカッションを行った。
バークレイズとクレディ・アグリコルの専門家とともに、弊社クレジット・ソリューションズ金融機関担当責任者である Alice Black は、2022年末に銀行が直面した課題を取り上げた。それから約1年後、銀行の事業環境はこれまで以上に複雑さを増しているようである。SVBとクレディ・スイスをめぐる出来事が銀行市場に警鐘を鳴らした。
金融機関はさらなる経済的・地政学的な圧力に耐えるだけではなく、今後想定される規制の変更により、事業モデルや資本配分に負荷がかかることになる。
GTRは2023年5月、Prudential Regulation Authority (PRA) の変更が金融セクターに与える潜在的な影響を考察する記事「バーゼルをめぐる警告」を発表した。
このように市場が変動する中、規制の変更は流通・分配機能を担う市場に真のリスクをもたらす一方、金融機関は引き続きクレジット・ソリューションズを頼りに、次の内容に対処していくものであろう。
- (信用リスクアペタイトに達している場合の）カウンターパーティー集積与信限度額
- 資本モデルの最大化または資本の戦略的配分を実現する資本最適化
- 与信限度額承認を裏付けするフォレンジック・リスク・データにより実証されたカウンターパーティのデフォルト・リスクの移転
金融機関のリスク回避と資本管理の柱
取引信用ポートフォリオまたはシングルリスク
ストラクチャード・クレジット、ポリティカル・リスク、重大リスク移転ソリューション
金融機関は、ますます複雑化する資本規制要件、内部制約、信用リスクに直面しており、バランスシート・ソリューションは、事業成長と資本効率の促進をサポート。
エーオンでは、ポートフォリオまたはシングルリスクの不払い・保証ソリューションを活用し、以下の内容において、金融機関の資金調達不足をサポート：
- 複数の資産クラス（短期トレードから複数年のプロジェクトファイナンスまで）
- ソブリンおよび民間のカウンターパーティ
- シングルリスクおよびポートフォリオ・ソリューションの両方
クレジットソリューション業界では、金融機関やその顧客のニーズに対応するためのツールや商品を開発し続けている。開発されるソリューションには、従来型のローンブックソリューションだけでなく、仕組型のポートフォリオ・ソリューションも網羅している。 銀行が将来的に対処したいさまざまなリスク分野を総合的に網羅するため、保険商品種目は一体化していくものと思われる。
「金融機関は進化を続け、実体経済を支えています。金融機関は現在も将来も、重要な役割を担っています。」
